SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI

64/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 0,43 % de gastos totales, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • está en el cuartil más barato (p4)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0× frente al 0,82× típico
  • está al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 100 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • no cobra de más por una cartera de consenso
  • sus 10 mayores posiciones pesan 100 %, frente al 50,65 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 7,32 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p45)
  • su peor día del periodo fue -0,41 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 2 de 10 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • -1,43 % en el periodo: p4 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Deuda pública97.9%

  € 6.3M · 10 posiciones

• Renta variable<0,1%

  € 0 · 27 posiciones

• Liquidez2.1%

  € 135K