SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

Política de inversión

Fondo de Inversión Global. Objetivo no garantizado de volatilidad en torno al 7% (en condiciones normales de mercado) con volatilidad máxima inferior al 10% (volatilidad anualizada para un periodo de observación de 5 años). La estrategia tiene un enfoque multiactivo mediante un algoritmo de gestión sistemática, con una cartera diversificada de activos con pesos asignados según sus métricas de volatilidad reciente y correlación, entre otras. Hasta el 100% de la exposición total se invertirá (directa e indirectamente a través de IIC (hasta el 100%)) en renta variable y/o renta fija pública y/o privada incluyendo instrumentos del mercado monetario (cotizados o no) líquidos y/o depósitos) sin predeterminación por criterios de selección, divisa, capitalización, porcentajes, emisores, sector, mercados (incluyendo emergentes), duración o rating. Se podrá invertir hasta el 100% en emisiones baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. Se fija un VaR (Valor en Riesgo) máximo del 10% a 1 mes, que supone una pérdida máxima estimada del 10% mensual con un 99% de confianza. El nivel de apalancamiento estará entre el 0% y 999%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 999,00 %.

Uso de derivados

Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera